一个良好的机械交易系统可以自动运行整个交易程序。对于交易员在交易中必须制定的每项决策，系统都会给出答案。该系统使交易员更容易进行一致性的交易，因为有一套明确说明应该做什么的法则。交易的机械化就是不留给交易员自己进行判断。
如果你知道自己的系统能够长期赚钱，你就比较容易接受信号，并且在亏损期间按照系统信号进行交易。如果你在交易中依赖自己的判断，你可能会发现恰恰应该勇敢时你却胆怯，而恰恰应该小心翼翼时你却勇气十足。
如果你有一个机械交易系统在发挥作用而且你一致地跟随它，那么，尽管可能有来自于一长串亏损或者巨额赢利的内心的挣扎，你的交易都将是一致的。自信、一致性以及由彻底检测过的机械交易系统所保证的纪律，是大多数能够赢利的交易员成功的关键。
买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的（如果不是同样的话）下注。资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。
与传统定性的投资方法不同，量化投资不是靠个人感觉来管理资产，而是将适当的投资思想、投资经验，甚至包括直觉反映在量化模型中，利用电脑帮助人脑处理大量信息，帮助人脑总结归纳市场的规律，建立可以重复使用并反复优化的投资策略（经验），并指导我们的投资决策过程。
传统主动型投资策略受到人类思维可以处理的信息量的限制。人类思维在任何时候都只能考虑有限数目的变量，因此对任何一个基金管理者来说，对大量股票进行深入分析是不现实的。传统主动型投资策略容易受到认知偏差的影响。任何人的认知偏差及根深蒂固的思维习惯都会导致决策的系统误差。例如，大多数人都只愿意记住自己成功的喜悦而不愿记住失败的教训，所以在处理问题是时一般都会表现出过度自信。行为金融学的研究也表明，认知偏差会歪曲投资者的决策从而对其投资行为产生影响。
人类的天性倾向于“截短利润，让亏损奔腾”，长期下来势必平均亏损远远大于平均盈利，人类的天性导致很少有人能够坚决执行有效系统的交易信号。由于这些原因，一个有效的外汇交易系统即使被广泛传播也不会得到广泛使用。你知道它，但很难执行它，不是因为它复杂，而是因为你缺乏相应的意志力。
二八轮动之七十二变！
Excel炒股票：！
回撤大状态：持仓中证1000，十只小市值股票代替。
守望者状态：持仓国债ETF，加息周期用货币基金。
：持仓国债ETF，加息周期用货币基金。
牛熊自转换：Excel炒股票：耐不住寂寞怎么办？
暴跌次日搞：Excel炒股票：周一我会使用暴跌次日模型！
守望者表现：股指期货推出后的2011/1/4至2016/9/22期间，净值从1增长到4.694855，换算成年化收益率为31.04%，共换手53次，净值最大回落为8.17%，手续费及冲击成本以单边万五计。其中参数左右移动两个数年化收益率与最大回撤均无较大改变呈现稳定性，且两个参数在2-100中任意取值搭配构成的的共计9900种可能中无一取得负收益，最差表现为盈利1.55%。
公众号：excelchaogupiao
简单的工具+简单的策略，正如本号介绍一样：简单的东西有生命力，杜绝过度优化，杜绝主观交易。普及Excel这最简单的量化工具，让你的交易变得有理有据。
拍脑袋想出来的，靠过去的经验总结的，从专家这里学来的，在我看来都不太靠谱，数据说明一切。——持有封基
最终一个相对稳定的策略一定是朴实无华的，考虑的维度是少而精简的，结果是没有亮点的，但是也没有明显的缺点。任何突出某个维度因子的策略在大周期都是不强健的。
《用Excel学股票投资》电子书下载地址：http://pan.baidu.com/s/1nvqleVf 密码：lsta Office2003下载地址：http://pan.baidu.com/s/1geDhIDH 密码：py89
账户可以做假，经历可以夸大，名气可以包装，教你练就火眼金睛！
你也可以成为炒股比赛冠军！